В данной статье рассматривается подход к решению линейных теоретико-игровых моделей на примере процесса взаимодействия страховых компаний по линии бизнеса ОСАГО. В качестве принципа оптимальности в игре используется локальное равновесие по Нэшу, для определения которого задача сводится к задаче линейного программирования, оптимальный план для которой находится с помощью адаптивного метода Р. Габасова. Рассмотренный алгоритм реализован в среде MATLAB, для численной реализации использованы статистические данные.

In this paper, we construct a non-cooperative game-theoretic model describing the interaction process of insurance companies in the CMTPL business line. As an optimality principle in the game, we use a local Nash equilibrium [1], to define Nash equilibrium the method of reduction to the linear programming problem and the adaptive method by R. Gabasov [2] are used. The corresponding algorithm is implemented in MATLAB, statistical data is used for numerical simulation.

"Системный анализ в проектировании и управлении", международная научная и учебно-практическая конференция (24; 2020; Санкт-Петербург). Системный анализ в проектировании и управлении. Ч. 2: сборник научных трудов XXIV Международной научной и учебно-практической конференции, 13–14 октября 2020 года: [в 3 частях] / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого [и др.]; [под общей редакцией В. Н. Козлова, А. Н. Фирсова]. — Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. — 1 файл (5,86 Мб). — Загл. с титул. экрана. — Электронная версия печатной публикации 2020 г. — Рез. и ключевые сл. на англ. яз. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/i20-211.pdf>. — DOI 10.18720/SPBPU/2/i20-211. — Текст: электронный