Таблица | Карточка | RUSMARC | |
Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (0,7 Мб) Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Аннотация
В данной статье рассматривается подход к решению линейных теоретико-игровых моделей на примере процесса взаимодействия страховых компаний по линии бизнеса ОСАГО. В качестве принципа оптимальности в игре используется локальное равновесие по Нэшу, для определения которого задача сводится к задаче линейного программирования, оптимальный план для которой находится с помощью адаптивного метода Р. Габасова. Рассмотренный алгоритм реализован в среде MATLAB, для численной реализации использованы статистические данные.
In this paper, we construct a non-cooperative game-theoretic model describing the interaction process of insurance companies in the CMTPL business line. As an optimality principle in the game, we use a local Nash equilibrium [1], to define Nash equilibrium the method of reduction to the linear programming problem and the adaptive method by R. Gabasov [2] are used. The corresponding algorithm is implemented in MATLAB, statistical data is used for numerical simulation.
Права на использование объекта хранения
Статистика использования
Количество обращений: 299
За последние 30 дней: 10 Подробная статистика |