Детальная информация

Название Нахождение равновесия по Нэшу для одной актуарной задачи // Системный анализ в проектировании и управлении: сборник научных трудов XXIV Международной научной и учебно-практической конференции, 13–14 октября 2020 года: [в 3 частях]. Ч. 2
Авторы Бойко Алина Владимировна ; Фирсов Андрей Николаевич
Выходные сведения Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020
Коллекция Общая коллекция
Тематика Линейное программирование ; Игр теория ; Численные методы
УДК 517.977.5
Тип документа Статья, доклад
Тип файла PDF
Язык Русский
DOI 10.18720/SPBPU/2/id20-160
Права доступа Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи RU\SPSTU\edoc\66574
Дата создания записи 19.04.2021

Разрешенные действия

Прочитать Загрузить (0,7 Мб)

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

В данной статье рассматривается подход к решению линейных теоретико-игровых моделей на примере процесса взаимодействия страховых компаний по линии бизнеса ОСАГО. В качестве принципа оптимальности в игре используется локальное равновесие по Нэшу, для определения которого задача сводится к задаче линейного программирования, оптимальный план для которой находится с помощью адаптивного метода Р. Габасова. Рассмотренный алгоритм реализован в среде MATLAB, для численной реализации использованы статистические данные.

In this paper, we construct a non-cooperative game-theoretic model describing the interaction process of insurance companies in the CMTPL business line. As an optimality principle in the game, we use a local Nash equilibrium [1], to define Nash equilibrium the method of reduction to the linear programming problem and the adaptive method by R. Gabasov [2] are used. The corresponding algorithm is implemented in MATLAB, statistical data is used for numerical simulation.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Все

Количество обращений: 437 
За последние 30 дней: 38

Подробная статистика