Table | Card | RUSMARC | |
Allowed Actions: Read Download (0.7 Mb) Group: Anonymous Network: Internet |
Annotation
В данной статье рассматривается подход к решению линейных теоретико-игровых моделей на примере процесса взаимодействия страховых компаний по линии бизнеса ОСАГО. В качестве принципа оптимальности в игре используется локальное равновесие по Нэшу, для определения которого задача сводится к задаче линейного программирования, оптимальный план для которой находится с помощью адаптивного метода Р. Габасова. Рассмотренный алгоритм реализован в среде MATLAB, для численной реализации использованы статистические данные.
In this paper, we construct a non-cooperative game-theoretic model describing the interaction process of insurance companies in the CMTPL business line. As an optimality principle in the game, we use a local Nash equilibrium [1], to define Nash equilibrium the method of reduction to the linear programming problem and the adaptive method by R. Gabasov [2] are used. The corresponding algorithm is implemented in MATLAB, statistical data is used for numerical simulation.
Usage statistics
Access count: 235
Last 30 days: 16 Detailed usage statistics |