Details

Бакалаврская работа посвящена оцениванию параметров закона распределения нестационарного случайного процесса при помощи SMC-алгоритма, а именно его оптимизации в части обхода компакта из параметрического пространства модели случайного процесса. В качестве конкретных модельных данных рассматриваются траектории аддитивной модели процессов Леви. Оба слагаемых этой модели представляют собой нестационарные случайные процессы. Интервальные оценки параметров аддитивной модели определяют компакт из ее параметрического пространства, в котором при помощи SMC-алгоритма ищутся точечные оценки. В качестве целевой функции используется логарифмическая функция правдоподобия. Оптимизация обхода компакта заключается в распараллеливании алгоритма: определение непересекающихся подмножеств исходного компакта, их независимая обработка в отдельных потоках с синхронизацией получаемых оценок.