Details

Объектом исследования данной работы является одна из моделей процесса Леви. Цель работы: построение интервальных оценок параметров исследуемой модели и оценка качества полученных результатов. Для построения точечных оценок исследуемой модели различными методами такими, как метод максимального правдоподобия, методы из семейства Монте-Карло, необходимо построить множество допустимых решений, что является весьма трудоемкой задачей. Построение доверительного интервала, в который попадает истинная точечная оценка, чему посвящена данная работа, весьма актуальная задача. Алгоритм построения интервальных оценок исследуемой модели основан на аппроксимации модулей центрированных первых разностей исходного временного ряда. Показаны границы применимости данного подхода. Был реализован итеративный стохастический сжимающий оператор, который вычисляет интервальные оценки параметров исследуемой модели процесса Леви, проведен анализ качества полученных результатов.