Details

Целью выпускной квалификационной работы является исследование средне- и высокочастотных колебаний цен акций компаний на основе изменения внешних и внутренних факторов и трансформации информационной среды. Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: - изучение существующей теоретико-методологической базы, касающейся влияния на цену акций компаний, - сбор исходных данных и выбор методологических основ исследования, - моделирование цены акций выбранных медиакомпаний, - обсуждение результатов и разработка рекомендаций. Актуальность данного исследования подчеркивается растущим признанием того, что новостные настроения и динамика фондового рынка взаимосвязаны. В результате были созданы модели средне- и высокочастотных цен акций медиакомпаний, для каждой из которых на основе обзора литературы были отобраны значимые группы факторов. В результате получены модели удовлетворительного качества, предложен базовый алгоритм принятия решений с их использованием, а также разработаны рекомендации по совершенствованию моделей. Научная новизна исследования заключается в расширении теории моделирования средне- и высокочастотных цен акций (в частности, медиакомпаний). Изученные взаимосвязи и разработанные модели могут быть использованы инвесторами, трейдерами, медиакомпаниями и аналитиками.

The purpose of the final qualification work is to explore company mid- and high-frequency stock price fluctuations based on the variations in external and internal factors and transformation of the information environment. To achieve this goal, the following tasks were set and solved: - study of the existing theoretical and methodological framework concerning affecting the company stock price, - collecting initial data and choosing methodological background of research, - modeling stock price of chosen media companies, - discussion of results and development of recommendations. The relevance of this study is underscored by the growing recognition that news sentiment and stock market dynamics are intertwined. As a result, models of mid- and high-frequency stock prices of media companies were created, for each of which significant groups of factors were selected on the basis of a literature review. As a result, models with satisfactory quality were obtained, a basic algorithm for decision-making using them was proposed, and recommendations for improving the models were developed. The scientific novelty of the study lies in expanding the theory on modelling mid- and high-frequency stock prices (particularly media companies). The explored relationships and developed models can be used by investors, traders, media companies and analysts.